거래 시간대별 가격변동 특징

마지막 업데이트: 2022년 6월 15일 | 0개 댓글
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도지코인 보유 지갑 현황. 출처-비트인포차트

거래 시간대별 가격변동 특징

시간대별 주식시장 생체리듬 - 피데스 증권

[edaily] 주식시장의 생체리듬이 시간대별로 일정한 특징을 갖고 변화하고 있다는 이
색적이지만 설득력있는 분석이 나왔다.

피데스증권 정동희 투자전략팀장은 28일 데일리 마켓 코멘트를 통해 "보이지 않는 시
장참여자들의 공유된 심리변화(주식시장의 생체리듬)가 시장에 적지 않은 영향을 주고
있다"며 "오전 9시부터 오후 3시까지 시간대별로 나타날 수 있는 미세한 심리변화가
의외로 지수 등락폭에도 영향을 미칠 수 있다"고 밝혔다.

정팀장이 분석한 시간대별 주식시장 생체리듬은 다음과 같다.

◇1단계(오전 9시∼오전 11시30분) = 시장참여자들이 1차적으로 그 전날 결정된 미국
시장 분위기를 떠올리며 시장에 대응하기 쉽다. 개장 직전 10여분간은 외국인 투자가
의 동향에 초점을 맞추는 경향이 있으며 외국인의 현물 매수 및 매도 여부에 개인들이
민감하게 반응할 가능성이 높다. 일명 "홍콩 물고기"로 불리며 선물시장에서 단기 투
자전략을 구사하는 외국인들의 경우 이 시간대에 시장분위기와 완전히 반전되는 매매
패턴을 집중적으로 구사하며 투자자를 혼동케 하는 경우가 종종 있다.

◇2단계(오전 11시30분∼오후 1시) = 점심시간중에 의외의 변동성을 보여주는 경우가
많다. 즉 오전까지 하락세를 보였던 지수가 낙폭을 극적으로 줄여나가거나 반대로 오
전까지만 해도 약보합세를 유지했던 주가가 점심시간에 낙폭을 확대하는 경우 등의 사
례가 자주있다. 점심시간의 변동성 확대를 설명할 수 있는 가설은 크게 두 가지로 구
분할 수 있다.
▲가설1: 매수-매도 주문의 성격 차이
오전 중에 매도 주문을 실제로 낼 경우 점심식사를 위해 시세판을 떠나더라도 매도 주
문을 취소하지 않고 계속 가져가는 경우가 많으나 오전중에 매수주문을 낼 경우 점심
식사를 위해 시세판을 떠날 때 취소할 가능성이 상대적으로 높다. 위험선호를 통해 이
러한 차이를 설명할 수 있다. 즉 주식 매도주문을 낸 투자자는 이미 주식보유를 통해
시세변동에 따른 위험에 어느 정도 익숙해져 있으나 주식 매수주문을 낸 투자자는 이
러한 위험 보유를 새로 고려하는 투자자일 가능성이 높다.
▲가설2: 점심식사가 주는 리듬 변화
오전까지만 해도 시세판을 뚫어지게 바라보거나 각종 증권 관련 정보를 열심히 검색했
던 투자자라도 식사를 하기 위해서는 시세판을 떠날 수 밖에 없다. 점심식사를 위해
바깥 공기를 접하게 되고 동료와의 대화를 통해 다른 관점을 가진 사람과의 대화 속에
자신의 기존 의견을 다시 한번 생각하게 만들 수 있다. 이러한 긴장 완화를 통해 식
사 후 돌아와서 좀 더 신축성을 가지고 시장에 대응할 수 있다.

◇3단계(오후 1시∼오후 2시20분) = 시장흐름이 가장 진지하게 시장참여자들의 마음을
나타낼 수 있는 시간대로 해석할 수 있다. 미국시장 동조화 차원이나 선물시장에서의
단기 교란에 가장 적게 구애 받고 본질적인 시장 재료에 초점을 맞추어 장세가 전개
될 수 있다. 이 시간대에 오면 전일 결정된 미국시장의 반응이 오전까지 어느 정도 반
영됐다고 느끼기 쉬워 나스닥100 선물지수를 조회해보는 빈도가 하루 중에 가장 높아
질 수 있다. 선물시장에서는 단기전략을 구사하는 투자자들이 단기 포지션을 정리하려
는 움직임이 나타나며 시장의 향후 방향성과 관련된 본심을 가장 직접적으로 드러낼
수 있는 시간대.

◇4단계(오후 2시20분∼오후 3시) =중소형 개별 종목일수록 종가관리 성격이 가미돼
어느 시간대보다 안정된 시세흐름을 보여줄 가능성이 있다. 마감 무렵인 2시 20분 이
후에 나타난 상승 폭이나 하락 폭은 바로 다음날 그대로 이어지지 못하고 연속성이 없
는 경우가 제법 많다. 마감 무렵 하락폭이 더 커진 경우 다음날 오전장에서 그만큼 바
로 복원되는 경우가 많고 반대로 마감 무렵 상승 폭이 더 커진 경우 다음날 오전장에
서 그만큼 다시 하락하는 경우가 많은 편이다.

시장미시구조에서의 유동성 분석 -유상증자 공시시점을 중심으로-

TY - JOUR
AU - 신연수
AU - 서충원
TI - 시장미시구조에서의 유동성 분석 -유상증자 공시시점을 중심으로-
T2 - 글로벌경영학회지
PY - 2009
VL - 6
IS - 1
PB - 글로벌경영학회
SP - 137-149
SN - 2713-8941
AB - 본 연구에서는 시장요인들 중에서 유상증자 이후 거래량, 가격, 주문불균형, 공시시점을 중심으로 시간대별 더미 변수들이 시장 유동성에 어떤 영향을 주고 있는지 살펴보았다. 유상증자 공시시간대(event time)를 중심으로 -10시간대부터 10시간대까지를 최종 분석자료로 추출하여 주문․거래변수를 이용하여 회귀분석을 실시하였다. 거래량, 가격, 주문불균형 변수가 호가스프레드 및 시장깊이에 어떤 영향을 주는지를 시간대별 더미변수를 통제하여 분석하였다. 상관관계분석결과 호가스프레드가 시장깊이, 거래량, 가격, 주문불균형 각각의 변수와 유의적인 음(-), 시장깊이가 거래량, 주문불균형의 변수와는 유의적인 양(+), 시장깊이와 가격은 유의적인 음(-), 거래량과 가격은 유의적인 음(-), 거래량과 주문불균형은 유의적인 양(+)의 상관관계를 보여주었다. 회귀분석결과 유상증자 공시시간대에서 호가스프레드가 크게 증가하였고, 공시 이후 +4시간대까지는 안정적으로 하락하고 있다. 그리고 거래량 증가 및 가격과 주문불균형도 호가스프레드에 유의적인 음(-)을 영향을 주고 있었다. 거래량이 많을수록 호가스프레드는 줄어들면서 최우선호가에 대한 주문량이 증가하였고, 높은 가격대의 주식이 낮은 가격대의 주식에 비해 최우선호가에서의 주문량이 더 많음을 보여준다. 그리고 유상증자시에는 거래의 유동성을 제고시키나 일시적인 주문불균형이 발생하였다. 전반적으로 유상증자 공시는 시장을 불안정하지는 않았다. 즉 호가스프레드는 상승하고 시장깊이는 감소하였으며, 변동성의 약간의 증가는 있었으나 그 이후에는 그 충격은 사라지고 있다. 그리고 단기간에서는 수익률 및 투자자들의 매도 및 매수주문에 대한 패턴에는 어떤 큰 변화는 일어나지 않았음을 보여준다.
KW - 호가스프레드, 시장깊이, 거래량, 가격, 주문불균형
DO - 10.17092/jibr.2009.6.1.137
UR - http://dx.doi.org/10.17092/jibr.2009.6.1.137
ER -

신연수 and 서충원 (2009). 시장미시구조에서의 유동성 분석 -유상증자 공시시점을 중심으로-. 글로벌경영학회지, 6( 1), 137- 149.

신연수 and 서충원 . 2009, “시장미시구조에서의 유동성 분석 -유상증자 공시시점을 중심으로-”, 글로벌경영학회지, vol. 6, no. 1, pp. 137-149. Available from: doi:10.17092/jibr.2009.6.1.137

신연수 서충원 et al. “시장미시구조에서의 유동성 분석 -유상증자 공시시점을 중심으로-” 글로벌경영학회지 6.1 pp. 137-149 (2009): 137.

신연수 , 서충원 . 시장미시구조에서의 유동성 분석 -유상증자 공시시점을 중심으로- 글로벌경영학회지 [Internet]. 2009; 6( 1), : 137-149. Available from: doi:10.17092/jibr.2009.6.1.137

신연수 and 서충원 . “시장미시구조에서의 유동성 분석 -유상증자 공시시점을 중심으로-” 글로벌경영학회지 6, no.1 (2009): 137-149. doi: 10.17092/jibr.2009.6.1.137

시장미시구조에서의 유동성 분석 -유상증자 공시시점을 중심으로-

2009, vol.6, no.1, pp.137 - 149

연구분야 : 경영학

2 서울대학교 증권금융연구소

본 연구에서는 시장요인들 중에서 유상증자 이후 거래량, 가격, 주문불균형, 공시시점을 중심으로 시간대별 더미 변수들이 시장 유동성에 어떤 영향을 주고 있는지 살펴보았다. 유상증자 공시시간대(event time)를 중심으로 -10시간대부터 10시간대까지를 최종 분석자료로 추출하여 주문․거래변수를 이용하여 회귀분석을 실시하였다. 거래량, 가격, 주문불균형 변수가 호가스프레드 및 시장깊이에 어떤 영향을 주는지를 시간대별 더미변수를 통제하여 분석하였다. 상관관계분석결과 호가스프레드가 시장깊이, 거래량, 가격, 주문불균형 각각의 변수와 유의적인 음(-), 시장깊이가 거래량, 주문불균형의 변수와는 유의적인 양(+), 시장깊이와 가격은 유의적인 음(-), 거래량과 가격은 유의적인 음(-), 거래량과 주문불균형은 유의적인 양(+)의 상관관계를 보여주었다. 회귀분석결과 유상증자 공시시간대에서 호가스프레드가 크게 증가하였고, 공시 이후 +4시간대까지는 안정적으로 하락하고 있다. 그리고 거래량 증가 및 가격과 주문불균형도 호가스프레드에 유의적인 음(-)을 영향을 주고 있었다. 거래량이 많을수록 호가스프레드는 줄어들면서 최우선호가에 대한 거래 시간대별 가격변동 특징 주문량이 증가하였고, 높은 가격대의 주식이 낮은 가격대의 주식에 비해 최우선호가에서의 주문량이 더 많음을 보여준다. 그리고 유상증자시에는 거래의 유동성을 제고시키나 일시적인 주문불균형이 발생하였다. 전반적으로 유상증자 공시는 시장을 불안정하지는 않았다. 즉 호가스프레드는 상승하고 시장깊이는 감소하였으며, 변동성의 약간의 증가는 있었으나 그 이후에는 그 충격은 사라지고 있다. 그리고 단기간에서는 수익률 및 투자자들의 매도 및 매수주문에 대한 패턴에는 어떤 큰 변화는 일어나지 않았음을 보여준다.

호가스프레드, 시장깊이, 거래량, 가격, 주문불균형

참고문헌 (12) open

[학술지] 신연수 / 2006 / 유상증자 공시 전후의 거래특징에 관한 실증연구 / 상업교육연구 12 : 157 ~ 178

[학술지] Amihud, Y. / 1986 / Asset Pricing and the bid-ask spread / The Journal of Financial Economics : 223 ~ 249

[학술지] Barclay / 1986 / Size effects of seasoned stock issues:Empirical evidence / Journal of Business 59 : 567 ~ 584

[학술지] Barclay, M / 1988 / Announcement Effects of New Equity Issues and the Use of Intraday Price Date / Journal of Financial Economics 21 : 71 ~ 99

[학술지] Battalio, R. / 1997 / EOs Trading and Market Volatility / Journal of Financial and Quantitative Analysis 32 : 225 ~ 238

[학술지] Chan, K. C. / 1995 / Market Structure and the Intraday Pattern of Bid-ask Spreads for NASDAQ Securities / Journal of Business 68 : 35 ~ 60

[학술지] Copeland, T / 1983 / Information Effects of the Bid-ask Spread / Journal of Finance 38 : 1457 ~ 1469

[학술지] Lease, R. C. / 1991 / An Investigation of Market Micorstructure Impacts on Event Study Returns / Journal of Finance 46 : 1523 ~ 1536

[학술지] Lee, C. B / 1993 / Spreads, Depths, and the Impact of Earnings Information:An Intraday Analysis / Review of Financial Studies 6 : 345 ~ 374

[학술지] Lederer, C. F. / 1991 / The Pricing of eEquity Offerings / Journal of Financial Economics 29 : 34 ~ 58

[학술지] Masulis, R / 1986 / Seasoned Equity Offerings:An Empirical Investigation / Journal of Financial Economics 15 : 91 ~ 118

[학술지] McInish, T. H. / 1992 / An Analysis of Intraday Patterns in Bid/Ask spreads for NYSE Stocks / Journal of Finance 47 : 753 ~ 764

거래 시간대별 가격변동 특징

코인데스크US의 도지코인 지수

코인데스크US의 도지코인 지수

도지코인은 하루 만에 47% 급등했으나 극심한 쏠림현상이 관찰됐다. 이더는 선물 거래량이 역대 최고치를 기록하며 10% 이상 반등했다. 비트코인은 옵션시장 악재와 우세지수 감소가 동시에 작용했다.

■ 도지코인(DOGE)은 오늘 아침 11시 18분 기준 개당 약 0.56달러에 거래됐다. 24시간 사이 약 16.84% 상승한 수치다. 24시간 동안 도지코인 가격은 0.39달러 ~ 0.58달러대 사이를 오갔다.

■ 비트코인(BTC)은 오늘 아침 11시 19분 기준 개당 약 5만479달러에 거래됐다. 24시간 사이 약 1.6% 상승한 수치다. 24시간 동안 비트코인 가격은 4만9009달러 ~ 5만1502달러대 사이를 오갔다.

■ 이더(ETH)는 오늘 아침 11시 19분 기준 개당 약 4102달러에 거래됐다. 24시간 사이 약 7.4% 상승한 수치다. 24시간 동안 이더 가격은 3641달러 ~ 4165달러대 사이를 오갔다.

올해 1월 이후 바이낸스에서 도지코인 가격 변화 추이. 출처=트레이딩뷰

올해 1월 이후 바이낸스에서 도지코인 가격 변화 추이. 출처=트레이딩뷰

도지코인-비트코인 거래 시간대별 가격변동 특징 상관관계, 거의 제로

도지코인은 어제 하루 만에 47%가 급등했다. 조만간 코인베이스에 상장될 거라는 기대감이 작용한 것으로 보인다. 이로써 도지코인은 올해 들어서만 바이낸스에서 1만2000% 이상 상승률을 기록했다.

그러나 도지코인에 대한 소위 장난질을 두고 거래 시간대별 가격변동 특징 업계 모든 참여자가 환영하는 건 아니다.

장외시장 비트코인 트레이더 헨릭 쿠겔버그는 “꽤 오래전부터 암호화폐에 투자해온 사람으로서 도지코인을 향한 말도 안 되는 접근 방식이 개탄스럽다”며 “소수의 극히 부유한 사람들의 변덕과 장난으로 수많은 일반 투자자만 희생되고 있다. 이들의 돈은 마치 실재하지 않는 것처럼 취급된다”고 비판했다.

쿠겔버그의 지적에서 주목할 만한 점은 도지코인의 쏠림 현상이다. 데이터 제공업체 비트인포차트에 따르면, 현재 시장에 유통 중인 전체 도지코인 가운데 28.8%는 1개의 지갑에 보관 중이며, 38.5%는 102개의 지갑에 보관 중이다. 결국, 전체 도지코인 가운데 67%가 단 103개의 지갑에 보관 중인 셈이다.

도지코인 보유 지갑 현황. 출처-비트인포차트

도지코인 보유 지갑 현황. 출처-비트인포차트

[쿠겔버그는 “나는 도지코인과 멀리 떨어져 있다”며 투자할 생각이 없음을 우회적으로 밝혔다.

그러나 도지코인을 많이 보유하고 있는 이들이 좀 더 주목할 만한 점은 도지코인은 비트코인과 나란히 움직이지 않는다는 것이다. 과거에는 거래 시간대별 가격변동 특징 그랬을지 모르겠으나 더 이상은 아니다. 코인데스크 리서치에 따르면, 도지코인과 비트코인 상관관계는 거의 0으로 떨어졌다. 이는 두 암호화폐가 각자의 리듬에 맞춰 나아가고 있음을 의미한다. 지난해 10월까지만 해도 이들은 아주 밀접한 상관관계를 거래 시간대별 가격변동 특징 보였다.

2020년 1월 이후 도지코인과 비트코인 상관관계. 출처=코인데스크 인덱스

2020년 1월 이후 도지코인과 비트코인 상관관계. 출처=코인데스크 인덱스

암호화폐 수탁업체 트라이텀의 존 윌락 CEO는 “지금 시점에서 도지코인의 미래는 테슬라 CEO 일론 머스크를 포함해 도지코인을 통화로 선택한 이들에 의해 결정될 가능성이 크다”며 “하지만 이들의 선택은 도지코인이 가진 여러 가지 장점이 아닌 그저 이들의 개인적 취향에 기반하고 있다”고 지적했다.

윌콕은 이어 “장기적인 관점에서 도지코인을 우리 포트폴리오 안에 넣을 생각은 없다”며 “그러나 중립적으로 봤을 때 우리에게 적합하다고 판단되면 변동성 거래를 시작할 수 있다”고 덧붙였다.


이더 선물 거래량 급증

5월 11일 이후 비트스탬프에서 시간대별 이더 가격 추이. 출처=트레이딩뷰

5월 11일 이후 비트스탬프에서 시간대별 이더 가격 추이. 출처=트레이딩뷰

이더(ETH)는 오늘 아침 6시 기준 개당 약 4055달러에 거래됐다. 24시간 사이 약 10% 상승한 수치다. 가격 차트를 보면 이더 가격은 10시간 이동평균 및 50시간 이동평균을 웃돌았다. 기술적 분석에 따르면 이는 강세 신호다.

트레이딩 업체 에피션트 프론티어의 앤드류 투 전무이사는 “이번 사이클이 진행되는 동안은 오히려 이더가 비트코인 상승세를 견인할 것”이라며 “이는 비트코인이 이더보다 투기적 성격이 더 강하기 때문이다. 또 이더리움 기반 각종 앱의 성장도 간과할 수 없다”고 언급했다.

이는 수치로도 증명된다. 어제 이더 선물은 처음으로 1천억달러를 돌파했다. 같은 기간 비트코인 선물은 1320억달러를 기록했다.

최근 3개월 이더 선물 거래량 추이. 출처=스큐

최근 3개월 이더 선물 거래량 추이. 출처=스큐

이더 선물 거래량은 3개월만에 가장 높은 수치를 기록했다. 이 같은 추세로 선물 거래량이 증가하고 더 많은 거래소에서 상장지수펀드(ETF)를 취급하게 되면, 투자자들은 좀 더 합법적인 방법으로 이더 투자를 할 수 있게 돼 이더 상승세는 더욱 탄력을 받을 것으로 보인다.

트레이드스테이션 그룹의 데이비드 러셀 부회장은 “점점 더 많은 기관투자자들이 이더를 주요 자산으로 인식하고 있다”며 “캐나다가 세 종류의 이더리움 상장지수펀드(ETF) 출시를 허용하고 난 후 이 같은 분위기는 더욱 공고해졌다. 지난주에도 반에크(VanEck)가 미국 증권거래위원회(SEC)에 이와 유사한 펀드 신청서를 제출했다. 이는 이더에 또 다른 호재로 작용할 것”으로 전망했다.


옵션시장의 과도한 공매도 및 우세지수 하락, 비트코인에 악재

5월 11일 이후 비트스탬프에서 시간대별 비트코인 가격 추이. 출처=트레이딩뷰

5월 11일 이후 비트스탬프에서 시간대별 비트코인 가격 추이. 출처=트레이딩뷰

비트코인(BTC)은 오늘 아침 6시 기준 개당 약 5만263달러에 거래됐다. 24시간 사이 약 3.2% 거래 시간대별 가격변동 특징 상승한 수치다. 가격 차트를 보면 비트코인 가격은 10시간 이동평균 및 50시간 이동평균에 근접했다. 기술적 분석에 따르면 이는 보합세 신호다.
다른 암호화폐에 비해 비트코인이 유독 고군분투하는 이유는 옵션 시장 때문이다. 글래스노드의 프레드릭 콜린스 연구원은 과도한 공매도가 비트코인에 부담을 줄 수 있다고 지적했다. “시장 주요 참여자들은 5만달러 ~ 5만2천달러 범위에서 풋옵션을 대량매도했다. 그 결과 단기간에 2900BTC가 매도되었고, 이것이 비트코인 내림세를 더욱 부추겼을 것으로 본다.”

또 다른 이유는 시장의 관심이 알트코인에 집중된 것에서 찾을 수 있다. 트레이딩뷰에 따르면, 비트코인 우세지수는 2.9% 떨어져 지난 1월 1일 이후 42% 이상 하락했다.

올해 1월 이후 비트코인 우세지수. 출처=트레이딩뷰

올해 1월 이후 비트코인 우세지수. 출처=트레이딩뷰

오케이코인의 제이슨 라우 최고운영책임자는 “비트코인, 이더, 도지코인 같은 다양한 자산 간의 뚜렷한 차별화가 비트코인 약세의 원인”이라며 “비트코인과 달리 이더나 도지코인은 계속해서 상승하고 있다”고 언급했다.

“암호화폐 투자자는 거래 시간대별 가격변동 특징 크게 세 종류로 나뉜다. 우선 장기적인 관점에서 가치 저장 수단으로서의 역할에 주목하는 사람이다. 이들은 주로 비트코인에 투자한다. 반면 생태계나 애플리케이션 기반으로서의 역할에 주목하는 사람은 이더에, 유행이나 시장 모멘텀을 좇는 사람은 도지코인에 투자한다.”

개인투자자에게는 현재 상황이 비교적 저렴한 가격에 비트코인을 구입할 수 있는 기회다. 그레이스케일 비트코인 신탁(GBTC)은 현재 비트코인 가격과 신탁 가격의 차이만큼 할인 혜택을 제공하고 있다.

This story originally appeared on CoinDesk, the global leader in blockchain news and publisher of the Bitcoin Price Index. view BPI.

거래 시간대별 가격변동 특징

본 글에서 정리된 정보.

2. 한국증권사 거쳐 거래가능한 거래 시간대별 가격변동 특징 CME 주요 상품.

3. CME 선물 거래가능시간.

4. 시간대별 선물거래량 특징.

CME (Chicago Mercantile Exchange, 시카고 상품 거래소) : 1848년 설립. 현재(2016년)는 세계 최대의 금융(선물,옵션)거래 이뤄짐.

전세계 금융거래소 중에서 현재(2016년 7월) 최대의 거래 규모. 최장 연속 거래 가능 .

- CME 외에도, NYMEX, CBOT, COMEX 등의 거래소 운영중. 모두 동일한 전자거래 플랫폼 CME Globex기반.

한국에서의 통상 "해외선물" 이라고 함은..

- 한국 내에서 증권사 경유하여 개인들도 매매할 수 있는 "해외선물"에는 필수 CME 거래소 상품들이 있음.

- 한국 내 증권사들이 CME와 연계 (즉, 전자거래 플랫폼 CME Globex 연계)하여 일반 개인들이 주문내면 한국 증권사 거쳐 실제 거래는 CME 시스템에서 이뤄짐.

CME 거래가능한 한국 소재 브로커(증권사) 리스트. - 총 10개 .

CME 거래 가능한 미국 소재 브로커 리스트. - 거래 시간대별 가격변동 특징 총 177개 .

CME 에서의 실 거래가 이뤄지는 데이터 센터.

CME 주요 상품 - 한국에서 거래가능한.

(2016년7월 개략적)

E-mini NASDAQ 100

NASDAQ100 지수 x 20$

S&P 500 지수 : 미국 Stanadard & Poor 사에서 미국에서 우량기업 주식 500개 선정하여 시가총액방식으로 산출한 지수.

NASDAQ100 지수 : 미국 "NASDAQ 주식시장"에서 거래되는 비금융주 100개 선정하여 시가총액을 가중평균하여 산출한 지수.

1틱(=호가단위)

(2016년7월 개략적)

0.00005 $/EUR. 즉, 6.25$

0.00001 $/BP. 즉, 6.25$

0.0000005 $/JPY. 즉, 6.25$

(2016년7월 개략적)

미서부텍사스 지역에서 생산되는 중질유를 기초자산으로 하며, 국제원유가격 결정하는 기준.

(2016년7월 개략적)

100 oz (1oz=31.103g)

기초자산: 순도99.5%이상정제된 BAR.

결제월 표현 영문약어

종목코드 뒷부분의 만기월 표현시 사용됨. 예. 크루드오일 2016년 9월 물인 경우 CLU16 으로 표현함. CL 은 크루드오일 상품코드.

CME 선물 거래가능시간

시간대별 선물 거래량 특징.

(시간축의 일자는 해당일의 0시에 표현되어있음. )

Euro FX 시간대별 거래량 .

Crude Oil 시간대별 거래량 .

Gold 시간대별 거래량.

거래활성화 파악용 동영상.

2016년 11월 29일 한국시 22시 5분 동안

크루드오일과 Euro FX. 22시 30분 가격 한방향으로 움직일 때,

선물 변동성 및 개략적 매매기회.

2015년 ~ 2016년 7월. 까지의 선물들의 변동성 정도는 개략적으로, 골드,크루드오일 > 유로FX > S&P500

평균 1일 20번 이상의 진입 기회는 주어진다. 확실한 경우에만 진입하는 경우에도 최소 4번의 진입기회는 있다.

종목의 변동성에 따른 진입이후 1회의 진입-청산으로 목표할 수 있는 틱수 예.

1회 진입청산 목표수익 틱수.(1계약기준 수익금액)

변동성 대. 예. 크루드오일.골드

30 ~ 100 틱. (300 $ ~1,000 $ )

20 ~ 70 틱. (125 $ ~ 437 $ )

10 ~ 40 틱. (125 $ ~ 500 $ )

변동성,추세 특징 실제 예. - 2016년 7월 26일 크루드오일 가격변화. .

- 크루드 오일이 변동성이 크고 다소 단순한 움직임을 보이는 특징이 있다.

아래 챠트는 한국시간 2016년 7월 26일 오전 11시 부터 오후 10까지의 가격 변화.

(시험용 시스템 적용하여 진입청산 자리에 화살표 표현 중)

오전 11시 부터 오후 4시 까지는 가격이 지지부진한 움직임을 보이다가 오후 4시 30분경에 시스템에서 매도신호 발생했고, 이후 9시 30분 까지 시원하게 가격이 떨어져서 대략 80틱 ( 1계약인 경우, 80틱x10$ = 800 $에 해당 )의 변동발생. 5시간동안 80틱의 변화는 평소 크루드 오일에서는 큰 변동성도 아님..

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이웃집 아이는 주식 투자를 한다는데, 우리집 경제교육은 “아빠 피곤하니까, 내일 설명해줄게”에 머물러있다고요? 건강한 부(富)의 사다리를 만들어주는 첫걸음. 부모가 먼저 읽고 아이들에게 전해주는 부모탐구생활로 시작해보세요. 부모를 위한 뉴스, 중앙일보 헬로!페어런츠가 전해드립니다. 이번엔 알쏭달쏭 주식 거래시간에 대한 이야기를 들고 왔습니다.

#30대 중반 직장인 김초보 과장. 최근 자녀 계좌를 개설하고 거래 시간대별 가격변동 특징 국내 대표 기업들을 조금씩 매수하며 주식에 흥미를 붙이고 있었다. 그러던 어느 날, 중요한 업무 미팅 중에 보유하고 있던 종목이 급락하는 것을 발견했다. 회의를 마친 후 허겁지겁 주문을 넣어보았으나 입력이 되지 않았다. 아뿔싸. 주식 거래 시간이 지나버린 것이다.

주식 거래 시간이 뭐야?

부모탐구생활. getty images bank

부모탐구생활. getty images bank

주식은 가상화폐와 달리 정해진 시간에만 거래할 수 있습니다. 대부분의 직장인이 출근을 하는 평일 오전 9시부터 오후 6시까지 주식거래가 가능합니다. 그런데 주식 거래를 하다 보면 거래가 실시간으로 체결되지 않고 가격만 움직이는 것을 볼 수 있는데, 이것은 각 거래시간의 특징과 체결방식이 다르기 때문입니다.

주식 거래시간은 크게 ▷정규시간▷ 동시호가▷시간 외 종가▷시간 외 단일가로 구성됩니다. 어디 한 번 들여다볼까요?

①정규시간(09:00 ~ 15:30)


대부분의 주식거래가 이뤄지는 정규장은 오전 9시에 개장해 오후 3시 30분에 폐장합니다. 일반적으로 주식을 거래한다고 할 때가 바로 정규시간에서 거래를 하는 것인데요, 보통 정규시간 개장 직후 1시간과 폐장 직전 1시간에 주가의 변동성이 높게 나타난다는 특징이 있습니다.

주식거래 시간. 그래픽=김현서 kim.hyeonseo12@joongang.co.kr

주식거래 시간. 그래픽=김현서 [email protected]

② 동시호가(08:30 ~ 09:거래 시간대별 가격변동 특징 00/15:20 ~ 15:30)


동시호가는 매매가 이뤄지지 않을 때 접수된 대량 주문을 공정하게 처리하기 위해 마련된 것입니다. 이 시간대에 접수되는 주문은 동시에 낸 것으로 간주하고 다수 주문에 대해 단일가격을 거래 시간대별 가격변동 특징 적용해 거래를 성사시킵니다.

오전 8시 30분~9시까지 장 시작 동시호가 시간 동안의 주문을 9시에 모두 처리하고, 이때 확정된 금액이 ‘시가’가 됩니다. 그리고 3시 20분~3시 30분까지 장 마감 동시호가 시간 동안 주문을 3시 30분에 모두 처리하고, 이때 거래 금액이 당일의 ‘종가’가 됩니다.

동시호가를 보면 가격이 큰 폭으로 변동하는 경우가 있는데, 호재나 악재 없이 변동되는 동시호가는 큰 의미가 없는 경우가 많습니다.

③시간 외 종가(08:30 ~ 08:40 / 15:40 ~ 16:00)


투자자에게 정규시간 외에 추가적인 매매기회를 제공하기 위한 시간으로, 정규장 종료 후 및 장 개시 전 일정 시간 동안 정해진 가격으로 거래가 이뤄집니다. 장전 시간 외 종가는 전일 종가로 거래, 장후 시간 외 종가는 당일 종가로 거래가 됩니다. 시간 외 종가의 경우 거래량이 거의 없는 것이 특징입니다.

④시간 외 단일가(16:00 ~ 18:00)


시간 외 단일가 매매시간에는 주문을 넣으면 바로 체결이 되지 않고, 10분 단위로 일괄적으로 체결이 진행됩니다. (동시호가 시스템) 10분 단위로 총 12번의 거래가 이뤄지고, 당일 종가의 10% 이내의 가격으로만 매매할 수 있습니다. 보통 시간 외 단일가에서는 거래도 많지 않고 주가 변동이 크지 않지만, 장 마감 후 호재가 나오거나 악재가 나오면 거래가 활발해지고 가격 변동폭이 커지는 특징이 있습니다.


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