알고리즘 트레이딩 지원

마지막 업데이트: 2022년 3월 5일 | 0개 댓글
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29일 신한금융투자는 ‘알고리즘 트레이딩 시작하기’ 교육을 실시한다고 밝혔다.ⓒ신한금융투자

Tradeview 채팅 지원

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알고리즘 트레이딩의 대표적 인물

알고리즘 트레이딩은 시스템 트레이딩과는 약간 개념이 다르지만 알고리즘이나 통계를 기초로 트레이딩을 한다는 의미에서 넓게 보면 유사하다. 알고리즘 트레이딩의 대표격 인물을 살펴보고 정리하고자 한다. 애드워드 소프 애드워드 소프(Edward Thorp)는 알고리즘 트레이딩의 1세대라고 할 수 있다. 월스트리트 최초로 수학과 IT 시스템을 이용해 펀드를 운영했다. MIT 수학과 출신인 그는 뉴포트 파트라즈(Newport Partners)라는 투자회사를 설립했고 약 30년간 연평균 20%에 […]

중국 주식 투자 기회

가끔은 국내 주식뿐 아니라 해외 주식도 해봐야겠다는 생각들이 종종 든다. 한때 잘나가던 애플이나 최근 잘나가는 테슬라 등의 소식을 접할 때는 주식을 샀었으면 수익을 내지 않을까 하는 생각들이 계속 들곤 했다. 그러던 중 우연히 중국 주식 관련 책을 접하게 되었다. “지금 중국 주식 천만원이면 10년 후 강남 아파트를 산다”라는 책이다. 호기심반 의심반으로 책을 읽기 시작했다. 2014년 11월 알고리즘 트레이딩 지원 […]

FIX 프로토콜 이해

시스템 트레이딩에서 자동으로 트레이딩을 하기 위해서는 각 증권회사에서 제공하는 API등을 이용해야 하는데 제 각각 달라 시스템 트레이딩을 확장하는데 있어 어려운 요소로 작용한다. 다행히도 FIX(Financial Information Exchange) 표준 프로토콜이 존재한다. FIX는 주식, 선물, 옵션, 채권 등 다양한 금융 상품들을 거래하기 위한 표준 프로토콜이다. 금융 상품 거래의 참여자들로부터 주문을 내는 고객, 중계를 해주는 증권사, 체결을 시키는 거래소가 […]

나이브 알고리즘 트레이딩 지원 베이즈 분류 개념 이해

나이브 베이즈(Naïve Bayes Classification)는 확률 기반 분류기의 일종으로 1950대 이후 광범위하게 연구되고 있다. 쉽게 설명하면 다음과 같다. 예로 흡연과 간암과의 상관 관계는 널리 알려진 사실이다. 하지만 흡연을 할 경우에 간암에 걸릴 확률을 추정할 수 있을까? 이때 사용하는 방법이 나이브 베이즈 방법이다. p(간암|흡연) = p(흡연|간암)*p(간암)/p(흡연) 즉 간암 확률과 흡연 확률 그리고 간암이 걸린 상태일 때의 흡연 […]

챠트 패턴 매칭을 위한 DTW

주가는 관성의 원리에 따라 추세를 지속하려는 속성이 있으며 파동과 사이클을 반복하려는 속성이 있다. 주가의 추세를 담고 있는 챠트는 그런 면에서 의미가 있다. 차트의 대표적인 유형으로는 상승 추세와 하강 그리고 횡보 추세 등 다양하게 존재한다. 이러한 점은 로봇 트레이딩에서 중요한 정보로 사용된다. 로봇 트레이딩에서 기계적으로 챠트 유형이나 패턴을 알고리즘 트레이딩 지원 분석하고자 할 때 DTW(Dynamic Time Warping)이라는 알고리즘을 사용하기도 […]

의사 결정 트리 (Decision Tree)를 활용한 주식 예측 방법

의사 결정 트리는 데이터 마이닝에서 일반적으로 사용되는 방법으로 입력 변수에 대하여 분류/예측하는 모델을 생성하는 것을 목표로 한다. (위키백과에서 그림 발췌) 위 그림은 타이타닉 생존자에 대한 결정 트리를 나타낸 것이다. 의사 결정 트리는 화이트 박스(white box)로 분류 기준을 쉽게 파악할 수 있는 장점이 있다. 주식에 있어서는 비슷한 방법으로 활용 가능하다. 가령 다음날 주가를 예측한다면 주가에 영향을 […]

머신 러닝을 위한 프로그래밍 언어

머신러닝에 사용할 수 있는 여러 가지 프로그래밍 언어를 소개한다. 파이썬(Python) 파이썬은 배우기 쉽고, 이해하기 쉬워 사용자가 알고리즘 트레이딩 지원 늘고 있다. 파이썬에는 scikit-learn, PyML, pybrain와 같은 머신 러닝 라이브러리가 있다. Jython은 JVM 기반 파이썬이다. R R은 오픈 소스 통계 프로그래밍 언어이다. 문법이 배우기 쉬운 건 아니지만 머신 러닝과 시각화를 위한 도구가 많다. rJava 프로젝트를 사용하면 자바 코드에서 R의 함수를 사용할 […]

머신 러닝 퀵 가이드

로봇(시스템) 트레이딩을 연구하기 위해서는 인공지능에 대한 이해도 필요하니 꾸준히 인공지능 관련 내용도 보완할 예정이다. 인공지능은 알고리즘 트레이딩 지원 조금 막연하고 머신러닝이라는 이름 최근에는 딥러닝이라는 이름으로 구체화되고 있다. 머신러닝을 간단히 정의하면 아래와 같다 (카네기멜론 대학교 톰 미첼 교수 정의) 태스크 T에 대하여 경험 E를 학습하여 성능 P만큼 개선 머신러닝을 적용하기 위한 태스크가 있어야 하며 머신러닝이 학습하기 용이한 경험이 있어야 […]

SVM 활용 주가 예측 방법

이번에는 SVM(Support Vector Machine)을 활용한 주가 등락 예측에 대해서 언급하고자 한다. SVM은 신경망과 같은 지도학습이며 주로 패턴을 분류할 때 사용한다. SVM의 기본적인 원리는 간단하다. 아래 그림처럼 상단 빨간색 패턴과 하단 파란색 패턴이 분류되어 있을 때 이러한 패턴을 가장 잘 분류할 수 있도록 방법을 제시하는 것이 SVM이다. 마치 눈으로 보고 분리하듯이 패턴간의 마진(margin)이 가장 크도록 분리한다. […]

신경망에 의한 간단한 주가 예측

얼마 전에 유전자 알고리즘으로 주식을 예측하는 방법에 대해서 기술한 적이 있는데 이번에는 신경망으로 간단한 방법을 소개하고자 한다. 신경망(Neural Network)으로 예측하는 여러가지가 방법이 있겠지만 가장 간단한 방법을 설명하고자 한다. 신경망은 전형적인 지도 학습 방법으로 입력과 출력이 주어져야 한다. 주식 예측하는 방법도 역시 입력과 출력을 주어져야 한다. 관건은 어떤 입력과 출력을 주어져 학습을 하는냐가 중요한다. 예측하고자 하는 […]

[인터뷰]암호화폐 알고리즘 지원, 삼성전자 C랩 출신 '워치봇'

24시간 폐장 없이 돌아가는 알고리즘 트레이딩 지원 알고리즘 트레이딩 지원 암호화폐 (가상화폐) 시장을 놓치지 않고 따라가기 위해서는 어떻게 해야 할까. 투자자가 한시도 잠을 자지 않고 매매창만 들여다볼 수는 없는 노릇이다.

워치봇(Watchbot)은 이 같은 암호화폐 시장에 대응하기 위해 24시간 자동으로 돌아가는 기술적 분석 기반의 알고리즘 트레이딩 툴을 제공하는 업체다.

삼성전자 출신의 김요셉 공동대표와 이진희 공동대표가 삼성전자 사내벤처 프로그램 C랩에서 기획해 2016년 12월 설립했으며, 삼성벤처투자(SVIC)에서 초기 자금도 투자받았다.

◆삼성전자 사내벤처 프로그램으로 출범

김 대표와 이 대표는 2015년 삼성전자 사내벤처 프로그램인 'C'랩에서 처음 만났다. 김 대표는 무선사업부에서 마케팅 업무를 담당했고, 이 대표는 개발자로서 근무하던 중이었다.

이후 C랩의 '스핀오프' 지원 프로그램을 통해 2016년 12월 스타트업으로 법인화하고 알고리즘 트레이딩 지원 본격적인 사업을 시작하게 됐다. 현재 삼성전자, 네이버, NHN엔터 출신 등의 직원이 워치봇에 합류해 10여명으로 꾸려지고 있다.

워치봇이 암호화폐 관련 사업으로 알고리즘 트레이딩 지원 방향을 정한 것은 지난해 8월께부터다.

이성현 최고기술경영자(CTO)가 아이디어를 내, 암호화폐 거래소들이 공개하는 API(application programming interface)와 연동해 주식 시스템트레이딩 전략을 사용하는 프로그램을 간단하게 구동시켜봤는데 테스트하는 동안 성과가 매우 만족스럽게 나타난 것이다.

하지만 당시 암호화폐 시장은 한참 급성장하다 중국의 규제 이슈 때문에 폭락하고 있었다.

"암호화폐 시장의 전망이 엄청나게 불투명하고 어떻게 될지 아무도 몰랐기 때문에 프로젝트를 계속 진행해야 할지 내부적으로 고민이 많았습니다. 하지만 스타트업이니만큼 과감하게 배팅을 해야 할 때가 있다고 생각하고 계속 진행해나갔어요."

이후 워치봇은 지난해 12월 베타 서비스 시작 이후 암호화폐 폭등과 올 초에 나타난 급락장, 그리고 이어진 몇달 간의 횡보장세도 빠른 시일 내에 알고리즘 트레이딩 지원 모두 경험했다.

이 과정에서 사용자들은 빠르게 늘어나 별도의 마케팅을 하지 않았는데도 가입자가 1만4천명을 넘어섰다.

김 대표는 "폭락장과 회복장을 겪으면서 서비스의 효용성을 체감한 사용자들 사이에 입소문이 나며 가입자가 점점 늘기 시작했다"고 전했다.

◆투자자들이 직접 알고리즘 공식 세팅

워치봇은 프로그래밍 전문가가 아니더라도 일반인도 간단하게 사용할 수 있는 기술적분석 트레이딩 솔루션을 제공한다. 공식을 모르고 코딩을 못해도 기술적분석을 통한 알고리즘 매매 세팅을 자동으로 할 수 있게 해주는 것이다.

그럼 이 같은 알고리즘 매매가 얼마나 효과적으로 암호화폐 시장에 통할까.

김 대표가 가장 간단한 기술적분석 전략 중 하나인 'MA더블' 전략을 워치봇 내에서 자동으로 구현해봤다. MA더블이란 2개의 이동평균선을 사용해 '골든크로스(단기 이평선이 장기 이평선을 상향돌파하는 것으로 추세상승 신호로 분석된다)'가 발생했을 때 매수하고 '데드크로스'가 발생하면 매도하는 전략이다.

워치봇 프로그램에서 MA더블을 보조지표로 선택하고 사용할 이평선을 직접 입력해 세팅해봤다. 이후 프로그램을 실행하면 설정된 전략에 따라 워치봇이 자동으로 암호화폐를 매매해준다.

시뮬레이션을 돌려 과거에 이 전략을 사용했더라면 알고리즘 트레이딩 지원 얼마의 수익률을 올릴 수 있을지도 볼 수 있다. 워치봇의 시뮬레이션은 거래소 수수료와 슬리피지(매매 주문 시 체결 오차) 등의 변수를 반영해준다.

하락장이 시작됐던 올해 1월1일부터 4월25일까지 MA더블을 사용한 이더리움 자동매매 시뮬레이션을 돌려본 결과, 워치봇은 131.49% 수익률을 기록했다.

재미있는 것은 이더리움 가격은 연초 100만원에서 현재 70만원선으로 오히려 하락했다는 것이다. 이더리움을 그냥 보유만 하고 있었다면 수익률은 30% 하락했을 테지만, 알고리즘 트레이딩 지원 워치봇은 이 기간 설정된 MA더블 전략에 따라 총 117번 매수와 매도를 반복하며 2배 이상의 수익을 올린 것으로 나타났다.

현재 워치봇은 알고리즘 트레이딩 지원 MA더블, MACD, 파라볼릭, SAR, 볼린저밴드, RSI, 스토캐스틱, ADX, CCI 등의 보조지표를 제공하고 있다.

투자자들은 원하는 전략을 선택해 커스터마이즈해서 간단히 적용할 수 있으며, 하나가 아니라 둘, 셋 이상의 전략을 섞어서 만들 수도 있다. 전략별로 가중치를 다르게 둘 수도 있으며, 매수와 매도 전략을 다르게 사용하기도 한다.

현재 자동매매가 지원되는 연동 거래소는 국내에서는 코인원과 빗썸, 해외에서는 폴로닉스와 바이낸스 4곳이다. 업비트는 API를 제공하고 있지 않아 자동매매는 되지 않고 매수 매도 시그널만 제공한다.

◆블록체인 플랫폼 구현 계획…ICO도

김 대표는 단순히 알고리즘 매매 솔루션을 알고리즘 트레이딩 지원 제공할뿐만 아니라 블록체인을 통한 인센티브 기반의 투자전략 마켓 플랫폼 및 암호화폐 커뮤니티로 워치봇을 확장할 계획이다.

워치봇으로 투자자가 구현해낼 수 있는 알고리즘 전략은 셀 수 없이 다양하지만, 이 중에 효율적으로 시장에 통하는 전략이 있고 제대로 수익을 내지 못하는 전략도 있을 수 있다.

투자자들이 자신의 알고리즘 전략을 워치봇을 통해 다른 투자자들에게 공유하고 암호화폐 시장 전망과 전략에 대해 평가와 논의를 할 수 있는 플랫폼을 만드는 것이 목표다.

효과적인 투자전략을 공유한 투자자는 인센티브를 통해 수익을 거둘 수도 있다. 콘텐츠 제작자에게 수익이 돌아가는 스팀잇 같은 서비스를 구상중인 것이다.

먼저 이달 말 중으로 정보교류 중심의 커뮤니티를 워치봇 내에 업데이트할 계획이다.

현재 워치봇은 서비스에 비용을 받지 않고 무료로 제공하고 있다.

김 대표는 "초창기 수수료를 받거나 월이용료를 받는 등의 수익모델도 제안받은 바 있지만, 궁극적으로 블록체인 모델의 플랫폼 비즈니스를 통해 수익을 창출하는 방향으로 갈 것"이라고 강조했다.

워치봇 플랫폼 상에서 사용자들의 지지를 많이 받은 투자전략 알고리즘 트레이딩 지원 공유자에게는 암호화폐가 인센티브로 주어지고, 이를 투명하게 관리하기 위한 장부 역할로서도 블록체인이 사용될 수 있다.

알고리즘 트레이딩 지원

오는 4월 3일부터 4월 20일까지 총 7회에 걸쳐 진행

교육 참석횟수에 따라 스타벅스 기프티콘 등도 제공

29일 신한금융투자는 ‘알고리즘 트레이딩 시작하기’ 교육을 실시한다고 밝혔다.ⓒ신한금융투자

29일 신한금융투자는 ‘알고리즘 트레이딩 시작하기’ 교육을 실시한다고 밝혔다.ⓒ신한금융투자

신한금융투자는 트레이드스테이션(TradeStation)을 통한 시스템 트레이딩에 관심 있는 고객들을 위한 ‘알고리즘 트레이딩 시작하기’ 교육을 실시한다고 29일 밝혔다.

신한금융투자의 트레이드스테이션은 국내 주식, 파생상품 및 해외 선물 매매를 지원하는 시스템 트레이딩 플랫폼이다.

오는 4월 3일에서 4월 20일까지 총 7회에 걸쳐 신한금융투자 알고리즘 트레이딩 지원 본사에서 진행되는 ‘알고리즘 트레이딩 시작하기’ 교육은 Easy-Maker 기능 소개, 활용 및 알고리즘 트레이딩 거래기법과 연세대학교 변현우 강사가 직접 강의하는 트레이드스테이션의 Easy Language 강의로 구성돼 있다.

교육 참석횟수에 따라 스타벅스 기프티콘, 16기가바이트 USB 메모리, 60만원상당의 트레이드스테이션 6개월 무료 사용권 등도 제공한다.

이번 트레이드스테이션 아카데미 ‘알고리즘 트레이딩 시작하기’와 관련한 자세한 사항은 신한금융투자 홈페이지나 신한금융투자 TS팀에서 확인 가능하다.

신한금융투자 글로벌사업부 윤병민 부장은 “알고리즘에 의한 시스템트레이딩에 관심을 갖는 투자자가 지속적으로 증가하고 있으나 체계적인 교육프로그램이 많지 않아 접근이 쉽지 않았던 것이 사실”이라며 “’알고리즘 트레이딩 시작하기’를 통해 많은 투자자들이 시대의 흐름에 맞는 시스템 트레이딩을 이용할 수 있길 바란다”라고 말했다.

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